Это вызвало недовольство руководства инвесткомпании Citron Research – одного из активных шорт-продавцов. И вот тему акций GameStop пользователи активно обсуждали весь 2020 год, а к декабрю стали звучать призывы массово скупать эти акции. Там есть подраздел WallStreetBets – сообщество трейдеров-любителей, включающее почти 3 миллиона участников.

Где ставить стопы в шорт-рынке

Низкий free float и узкий стакан усиливают влияние buy orders, приводя к резким ценовым скачкам. Рост VIX (индекса страха) может сопровождать шорт-сквиз на индексах, указывая на повышенную неопределённость. При маржин-колле брокер требует пополнить залог или закрыть позиции. Это приводит к резкому всплеску спроса, который дополнительно толкает цену вверх.

В будущем, трейдеру все равно придется закрывать подобную сделку и выкупать акции для покрытия долга. Разница в $700 – прибыль трейдера с шорт-сделки. После выкупа акций, трейдер возвращает их кредитору. Но если цена выросла, появится убыток – придется покупать дороже, чем продал. Кредит предоставляет брокер, биржа или клиринговый центр, в зависимости от рынка, типа актива и правил биржи.

То есть по той цене, выше которой трейдер не готов терпеть убыток. Стоп-лосс в данном случае – приказ на покупку акций по цене, например, 110 USD. Каждое закрытие сделки – это дополнительная покупка, которая увеличивает спрос и еще больше подталкивает цену к росту. Это не обязательно должна быть «ценная компания», есть примеры шорт-сквиза компаний второго и третьего эшелонов, не относящихся к голубым фишкам. Хотите получить готовый чек-лист, который уже помог сотням трейдеров улучшить результаты? Все решения трейдера будут ситуативными, на основе индивидуального видения рынка и накопленного опыта.

Сколько можно заработать на Дивидендах – Реальные примеры

• Подробнее о том, что такое памп на криптовалютном рынке, читайте здесь.
• Может возникнуть ситуация, что будет продано в короткую более 100% акций компании.
• Таким образом, цена акций еще больше повышается за счет агрессивных покупок, которые совершают шортселлеры, пытаясь сократить свои потери.
• Когда много трейдеров одновременно закрывают короткие позиции, они создают дополнительный спрос на акции.
• В 2012 году Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила Филиппа Фальконе в манипулировании рынком в связи с шорт-сквизом серии высокодоходных облигаций, выпущенных MAAX Holdings.
• Рассмотрим одну из популярных ситуаций в трейдинге под названием — «шорт-сквиз».

Поскольку акции были заимствованы, продавец в короткую должен в конечном итоге вернуть их кредитору (плюс проценты) и получить прибыль, если он потратит на выкуп акций меньше, чем заработал при их продаже. Digital-медиа для частных трейдеров, инвесторов и людей интересующихся тематикой трейдинга и инвестиций. Сначала занимался преимущественно трейдингом (краткосрочными спекуляциями на валютных рынках), но сейчас все больше склоняюсь к долгосрочным инвестициям на фондовом рынке. Отличить шорт-сквиз от начала реального восходящего движения задача не из простых. Для идентификации такого рода перевеса трейдеры используют коэффициент Short Float. Пытаясь поймать локальную вершину и заработать на дальнейшем откате, они тоже входят в шорты, а затем, так же как и большинство остальных, вылетают из позиции по стоп-ауту.

Это значит, что средств для покрытия нужного размера гарантийного обеспечения недостаточно, и трейдер может понести серьезные убытки. Шорт — это операция чистой продажи, когда игрок ставит на понижение рынка и продает акции (или иные активы). Шорт-сквиз вероятнее, если доля акций, находящихся в короткой позиции (Short Interest) высока по сравнению как с общим числом акций в обращении, так и с дневным объёмом торгов бумагами. В общем, жуткая ситуация для тех, кто верил, что цена упадёт. Закрытие позиций вызывает новый рост. И чем дальше будет расти цена, тем больше финансов потребуется на счете.

Но нам, долгосрочным инвесторам, ее тоже надо знать и понимать, чтобы не попасть под горячую руку рынка и не угодить в “вынос шортистов”. Сегодня немного терминологии из мира трейдеров. Во-первых, необходимо всегда помнить о возможности появления такого импульса, особенно если цена долгое время находится в фазе бокового тренда.

Когда на росте цена доходит до ближайшего уровня, происходит поиск соответствующих короткой позиции объемов покупателей. На графике шорт-сквиз выглядит как аномальный резкий рост цены с последующим откатом на 50-70%. Шорт-сквиз или короткое сжатие всегда сопровождается резким ростом цены акций, который ошибочно принимают за трендовое движение. Анализ новостей, ликвидности и процента коротких позиций помогает заранее оценить вероятность squeeze. Есть и более спокойный сценарий — открытие длинной позиции в начале роста.

Что Из Себя Представляет Феномен Шорт-Сквиза и Как Он Повышает Цены на Акции?

Получив торговый инструмент в долг, трейдер сразу же продает. Для этого оформляется кредит «в натуральной форме» – трейдер «занимает» инструмент. Понять, что такое шорт-сквиз в трейдинге проще, разобравшись, как проходят сделки «в шорт». Лонг-позиции открываются на заемные и на собственные деньги, поэтому действия покупателей не всегда «подгоняются» необходимостью возвращать займ. То есть, «длинное сжатие» обусловлено «классической», рыночной мотивацией, а шорт-сквиз – условиями сделки.

Об избытке коротких позиций говорит значение этого коэффициента более 30%. Ну а если цена акций вырастет не до $600, а, скажем, до $630? Предположим, что вы решили заработать на снижении и открыли короткую позицию —  продали 100 акций Tesla по цене в $575 за штуку. Итак, если вы решите заработать на снижении курса той же Apple, то можете просто открыть короткую позицию (другими словами, взять и продать нужное вам количество не принадлежащих вам акций). На Why am I seeing this page? фондовом рынке такое вполне возможно и именно это и называется короткой продажей, продажей в шорт или просто шортом. Ну а если вы изначально не покупали акцию, но увидев график её цены и проанализировав фундаментальные факторы пришли к выводу о том, что её цена должна в скором времени снизиться, решили её продать?

Например, если коэффициент SIR равен 3, то это означает, что при среднем объёме «шортов» потребуется 3 дня, чтобы участники торгов выкупили свои акции. Короткая позиция или «шорт» открывается в том случае, если трейдер делает ставку на падение котировок. В этой статье речь пойдёт о причинах возникновения подобных ситуаций, а также о том, какие меры предосторожности следует предпринимать, чтобы не потерять свои вложения из-за нерыночных движений цены актива.

После этого он стал шортить по-крупному, в то время как другие считали «игру на понижение» на «бычьем» рынке сумасшествием, отметил Смиттен. Но впоследствии он узнал из Чикаго, что цены на все основные биржевые товары упали до небывалых минимумов. «Опыт научил его, что всегда лучше продавать пораньше на сильном рынке, особенно когда у него было существенное количество акций на продажу», — отметил FIBO Forex мошенники Смиттен. Трейдер ждал, когда рынок подаст сигнал о том, что скоро рост сменится снижением, чтобы продать бумаги и закрыть длинные позиции. Перед крахом, с зимы 1928 года по весну 1929 года, Ливермор «был полноценным «быком» на безудержном «бычьем» рынке», писал Ричард Смиттен в его биографии.

С чем связан сильный рост цены, когда шортисты закрывают свои позиции?

Зачастую более высокие, чем ожидалось, доходы компаний, технологические прорывы или новые продукты, сдвигающие сектор, приводят к неожиданному росту цен. Чтобы увидеть проценты, разделите количество проданных акций на общее количество акций в обращении, а затем умножьте результат на 100. Этот сдвиг в динамике спроса и предложения приводит к дальнейшему росту цен, что усугубляет эффект короткого сжатия. Шорт сквиз затрагивает продавцов, которые эффективно «вытесняются» с рынка в свете быстро растущих цен. В сегодняшней статье мы рассмотрим все, что вам нужно знать о шорт сквизе или коротком сжатии, включая причины его возникновения, способы определения и методы торголи. Шорт сквиз может означать катастрофу для продавцов на рынке акций, если они не действуют быстро.

Это подтолкнуло цены еще выше, что означало, что потери для коротких продавцов увеличивались в геометрической прогрессии. Продавцы были пойманы в ловушку, и, как и в случае с Volkswagen, последовала борьба за покупку, чтобы покрыть короткие позиции и закрыть потери. Более свежим примером короткого сжатия может быть цена акций Tesla (TSLA) в первые месяцы 2020 года. Короткие сжатия обычно застают рынки врасплох, а индикаторы перепроданности и высокие или низкие проценты не гарантируют, что произойдет шорт сквиз. Если акции или другие активы перепроданы, можно ожидать, что их цена увеличится. Чтобы идентифицировать короткое сжатие, многие трейдеры будут использовать индикаторы, чтобы найти перепроданные акции.

Если цена акции уйдет вверх, он будет вынужден закрывать сделку частями по растущей цене. Высокий интерес коротких позиций – соотношение коротких продаж по отношению к общему числу сделок. В теории «шортисты» могут переждать шорт-сквиз, понимая, что по достижении пика цена обвалится минимум на 50%. В обоих случаях происходит резкий, быстрый рост цены. Акции, по которым чаще всего шортят трейдеры, имеющие относительно высокую ликвидность, становятся целью для шорт-сквиза. Например, коэффициент суммарной короткой позиции и коэффициент процента коротких продаж.

Дорогие ставки по займам могут усилить давление на продавцов в короткую, чтобы они закрывали свои позиции, что еще больше усиливает рефлексивный характер этого явления. Шорт-сквиз обычно случается с акциями, для которых велик процент по их займу.

• Статистические данные и коэффициенты, которые помогают определить потенциальные цели для шорт-сквизов.
• Получить прибыль на котировках, намеренно «разогнав» цену акций.
• Чтобы понять механизм шорт сквиза, нужно разобраться, как работает короткая продажа (шорт).
• Поэтому трейдеры, предпочитающие технический анализ по графикам, принимают повышенный риск, прогнозируя цену во время короткого сжатия.
• Почему у игроков на понижение должна быть особая психология и что нужно изучать шортисту в первую очередь — разбираем правила инвестирования Чаноса в материале РБК Pro.
• Карты шортистам спутал конкурент Фольксвагена.

Короткие продавцы — это трейдеры, которые фактически заняли у брокеров определенное количество акций с обязательством вернуть их в заранее определенный период. А теперь представьте, что эта компания делает неожиданное объявление, и цена акций значительно вырастает до более чем 100 долларов за акцию всего за пару дней. Короткое сжатие может быть полезным для тех трейдеров, которые держат длинную позицию. Когда процент процент акций, которые торгуются на рынке, уменьшается или кажется меньше, чем обычно, это может быть признаком того, что может произойти короткое сжатие. Это показывает, насколько бычьи или медвежьи трейдеры находятся на выбранной акции. Короткое сжатие обведено кружком и обозначено, когда цена акции меняет свою траекторию вниз, а растущая цена акции показана стрелкой вверх.

И только в течение февраля постепенно произошел откат после шорт сквиза до 5,5–6,5 долларов. Но ухудшающееся положение компании привлекла к ней интерес хедж-фондов, стремящихся заработать на дальнейшем снижении цены. На франкфуртской бирже началась паника, продавцы закрывали шорты с убытком, на графике это выглядит как рост котировок на сотни процентов.

Сколько нужно денег, чтобы начать зарабатывать на бирже

Заранее выставленный «стоп» автоматически закроет позицию и не даст убыткам расти. Говоря проще, сквизы ломают «картину» Full Tilt мошенники рынка. Главное – объемы, создающие пространство для сделок. Шорт-сквизу сопутствует взлет волатильности – растущие свечи собирают заявки на соседних ценовых уровнях. Короткие позиции в подобной ситуации высокорисковые, так как придется выкупать дорожающие активы для покрытия кредитов. В первую очередь, сквиз «распиливает» шортистов.

Идея шорт-сквиза заключается в том, чтобы использовать короткие позиции трейдеров против них самих. Это резкий рост стоимости акции, который возникает из-за нехватки предложения конкретной ценной бумаги по причине ранее открытых в большом количестве коротких позиций. Шорт-сквиз — рыночное явление, при котором массовое закрытие коротких позиций вызывает резкий рост цены актива. Фонд попал на миллиардные убытки, а трейдеры на шарте вынужденно покупали по любым ценам, усугубляя рост. В результате этого первоначального, незначительного повышения цены по стоп-ауту начнут закрываться первые короткие позиции размер бумажного убытка по которым уже находился, что называется, в “красной” зоне (маржа была почти исчерпана). О нем говорят, когда на рынке случается стремительный рост цены актива, спровоцированный существенным количеством закрытых шортов.